定义:如果随机误差项的各期望值之间存在着相关关系,这时,称随机误差项之间存在自相关性(autocorrelation)或序列相关。 8(uxz84ce
介绍: "L{;=-e
对于模型 y t= b0 +b1x1t+b2x2t+……bkxkt+ut 1z[WJ}$u
如果随机误差项的各期望值之间存在着相关关系,即 qj/ 66ak
cov(ut,us)=E(utus) ≠ 0 (t,s=1,2,……k) vbFY}
这时,称随机误差项之间存在自相关性(autocorrelation)或序列相关。 6>bKlYl&9
随机误差项的自相关性可以有多种形式,其中最常见的类型是随机误差项之间存在一阶自相关性或一阶自回归形式,即随机误差项只与它的前一期值相关:cov(ut,u t-1) =E(ut,u t-1) =/= 0,或者u t=f(u t-1),则称这种关系为一阶自相关。 #lV&U
https://baike.so.com/doc/593338-628063.html O6boTB_2
设连续随机变量X的累积分布函数为F(X),概率密度函数为p(x)。那么,对任意0<p<1的p,称F(X)=p的X为此分布的分位数,或者下侧分位数。简单的说,分位数指的就是连续分布函数中的一个点,这个点的一侧对应概率p。 N}.h_~6
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