MCMC方法是使用马尔科夫链的蒙特卡洛积分,其基本思 想是:构造一条Markov链,使其平稳分布为待估参数的后验分布,通过这条马尔科夫链产生后验分布的样本,并基于马尔科夫链达到平稳分布时的样本(有效样本)进行蒙特卡洛积分。 Z&n#*rQ7[
h ttps://baike.baidu.com/item/%E9%A9%AC%E5%B0%94%E7%A7%91%E5%A4%AB%E9%93%BE%E8%92%99%E7%89%B9%E5%8D%A1%E6%B4%9B%E6%96%B9%E6%B3%95/20869120 yZ)-=H
好的,我用一个看病诊断的例子,让你彻底明白贝叶斯统计的精髓。 l=L(pS3 ~
一、经典频率统计 vs 贝叶斯统计 V`rxjv}!
场景:癌症筛查测试 e?N3&ezp
已知: T%A"E,#
某癌症在人群中的发病率是 1%(先验知识) ==S^IBG
检测仪的准确率是 90%(即:真有病的人90%测出阳性,没病的人10%误报阳性) OVE?;x>n/1
问题:张三检测结果为阳性,他真正患癌的概率是多少? |xT'+~u
二、直觉错误答案(大多数人会错) hcz!f
很多人会想:“准确率90%,阳性了,那患病概率应该90%左右吧?” %pLqX61t=
大错特错! 我们算一下。 S263h(H
三、贝叶斯算法:像侦探一样破案 (+}44Ldt
1. 先画个直观图 PbfgWGr
假设有 10,000 人: o*3\xg
真正患者:10,000 × 1% = 100人 kG5Uc83#G
健康者:10,000 - 100 = 9,900人 3_>=Cv}
2. 检测结果分布 X<H{
人群 检测结果 人数计算 人数 DT_%Rz~<
患者(100人) 真阳性(90%准确) 100 × 90% = 90人 @ +a}O
患者(100人) 假阴性(10%错误) 100 × 10% = 10人 *J{E1])<a
健康者(9900人) 假阳性(10%误报) 9,900 × 10% = 990人 &x$ps
健康者(9900人) 真阴性(90%正确) 9,900 × 90% = 8,910人 [
~kS)
3. 关键发现 6Ilj7m*
所有阳性结果的人 = 真阳性 + 假阳性 = 90 + 990 = 1,080人 Z*IW*f&0>1
但其中真正患病的人只有 90人 PAH#yM2Ic
4. 贝叶斯概率 =}0$|@pl
张三真正患病的概率 = 真阳人数 / 总阳人数 = 90 / 1,080 ≈ 8.3% 1@9M[_<n5
不是90%,而是只有8.3%!