MCMC方法是使用马尔科夫链的蒙特卡洛积分,其基本思 想是:构造一条Markov链,使其平稳分布为待估参数的后验分布,通过这条马尔科夫链产生后验分布的样本,并基于马尔科夫链达到平稳分布时的样本(有效样本)进行蒙特卡洛积分。 !Oj].
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好的,我用一个看病诊断的例子,让你彻底明白贝叶斯统计的精髓。 @?,iy?BSG
一、经典频率统计 vs 贝叶斯统计 :p^7XwX%w
场景:癌症筛查测试 IN2FO/Y@
已知: =lIG#{`Q
某癌症在人群中的发病率是 1%(先验知识) kae&,'@JF
检测仪的准确率是 90%(即:真有病的人90%测出阳性,没病的人10%误报阳性) i^LLKx7M&
问题:张三检测结果为阳性,他真正患癌的概率是多少? tjw4.L<r
二、直觉错误答案(大多数人会错) 4?GW]'d
很多人会想:“准确率90%,阳性了,那患病概率应该90%左右吧?” v{7Jzjd
大错特错! 我们算一下。 u*/.
三、贝叶斯算法:像侦探一样破案 Ys |n9pW
1. 先画个直观图 bL>J0LWQ
假设有 10,000 人: Ic_>[E?k
真正患者:10,000 × 1% = 100人 rap`[O|l=
健康者:10,000 - 100 = 9,900人 0&!,+
2. 检测结果分布 jcNYW_G
人群 检测结果 人数计算 人数 0. _)X
患者(100人) 真阳性(90%准确) 100 × 90% = 90人 8RC7Ei
患者(100人) 假阴性(10%错误) 100 × 10% = 10人 }lZfZ?oAz
健康者(9900人) 假阳性(10%误报) 9,900 × 10% = 990人 pUV3n
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健康者(9900人) 真阴性(90%正确) 9,900 × 90% = 8,910人 .H,v7L,~88
3. 关键发现 *^]Hqf(`
所有阳性结果的人 = 真阳性 + 假阳性 = 90 + 990 = 1,080人 $@y<.?k>UP
但其中真正患病的人只有 90人 Si[:l
4. 贝叶斯概率 83io@*D
张三真正患病的概率 = 真阳人数 / 总阳人数 = 90 / 1,080 ≈ 8.3% l_
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不是90%,而是只有8.3%!